Ринковий ризик – це що таке?

Зовнішні способи управління

Скоротити фінансовий ринковий ризик до мінімуму можна використовуючи хеджування, являє собою укладання договорів з третьою стороною. Воно передбачає зменшення втрат за рахунок похідних інструментів у вигляді форвардів, опціонів або ф’ючерсів. Зазвичай це практикують брокери і великі фінансисти.

На практиці хеджування застосовується в тих ситуаціях, коли в компанії немає єдиної позиції по іноземній валюті, так як певний відсоток договорів не виходить за рамки існуючих ризиків. Таким чином, доводиться відкривати угоди на конкретні суми.

Сучасні фінансові інститути Російської Федерації мають можливості укладення різних варіантів строкових контрактів, тому компанії можуть розглядати хеджування в якості основного інструменту. Така страховка позбавляє певної частини прибутку, але без неї можна втратити набагато більше.

Функції механізму управління

Під управлінням ринковим ризиком банку мається на увазі обмеження можливого фінансового збитку, який може бути нанесений за певний період часу із заданою ймовірністю. На кожен вид валютних операцій встановлюються ліміти. Втрати можуть бути наслідком зміни курсів дорогоцінних металів і іноземних валют, котирувань цінних паперів.

Запровадження систем керування дозволяє:

• застосовувати ефективні процедури аналізу можливих збитків;
• висловити ймовірний збиток в кількісному відношенні;
• розробити методики зниження ризиків;
• приймати зважені рішення щодо роботи з портфелем;
• встановити позитивний імідж для наявних і потенційних клієнтів;
• підвищити рівень кваліфікації працівників установи;
• показати міжнародним агентствам, які займаються рейтинговими оцінками, свої можливості.