Опціонні рівні: побудова, аналіз, індикатор

Отримання опціонних рівнів і нанесення їх на графік

Для подальшого аналізу слід вибрати котирування за найбільшим обсягом з високим відкритим інтересом. І, хоча методика у кожного трейдера буде своєю, дана вказується лише в якості демонстрації. Вона не може бути торгової рекомендацією. Отже, котирування даної групи опціонних контрактів $800. Це означає, що при такій ціні контракту на момент експірації опціону Call покупець закриє угоду в безубиток з урахуванням комісії. Якщо ціна буде вище, покупцеві заплатять премію за опціоном. Якщо нижче – він втратить свої кошти.

Важливо розуміти, що побудова опціонних рівнів по цій цифрі неможливо, бо це є ціною у вигляді прямого котирування CAD/USD. Для використання на графіку валютної пари USD/CAD її слід конвертувати. Виконується це так, як показано на зображенні нижче. Тут же слід звернути увагу на пояснення до специфікації ф’ючерсного опціону. Для кожного інструмента коефіцієнти конвертації котирувань будуть відрізнятися.

Використання отриманого рівня

Розібравшись з тим, як розрахувати опціонний рівень, слід навчитися правильно його застосовувати. В цьому також є фундаментальна тонкість. Увага, отримана цінова позначка 1.2499 з урахуванням заокруглень. В даний момент вона розташована по центру зони ренджа котирування USD/CAD. Так чим вона є, очікуваної підтримкою або опором?

Спочатку рівень був отриманий по опціонах Call-ф’ючерсу CAD, який відображає поведінку котирування CAD/USD. Це означає, що велика маса трейдерів шляхом придбання опціонів за ціною 800$ прагне хеджувати свої позиції з продажу канадського долара. Тоді при неправильному прогнозі на “Форексі” та зростанні ціни CAD опціон дасть прибуток, а угода на USD/CAD буде виведена в безубиток або з невеликою втратою. Але хеджирующая угода захищає основну позицію з продажу канадського долара, тобто трейдер прогнозує зростання USD/CAD, на чому хоче заробити. Це означає, що отриманий рівень буде підтримкою для доларових «биків».